Opciones (finanzas): ¿Es la volatilidad la condición principal para que un straddle sea rentable?

Hay dos formas de practicar Straddle Options Strategy.

• Juego direccional: en un mercado tan dinámico, existe una posibilidad muy alta de que una acción suba o baje, fluctuando con el tiempo, lo que retrata un futuro incierto para esa acción en particular. En este caso, el precio de la acción podría ir en cualquier dirección, es decir. Su futuro es incierto. Esto a menudo se denomina “volatilidad implícita”.
• Juego de volatilidad: es una forma diferente de jugar la estrategia de opciones de Straddle. Podría ser un anuncio de ganancias o la declaración de presupuesto anual, etc. y se sospecha que la volatilidad aumentaría antes de que se publiquen las ganancias. Según la noción general, la gente acudiría en masa para comprar estas acciones. Es en esos momentos cuando los comerciantes compran Straddle Options Strategy demasiado pronto. Debe entenderse que el mercado sería consciente de este hecho, lo que llevaría a un aumento absoluto en las opciones de compra y venta de cajeros automáticos, lo que los haría bastante caros. La clave aquí es salir antes de que ocurra el evento.

En los casos en que se conoce o se puede proyectar el destino de la acción, la situación puede considerarse excepcional.

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En primer lugar, está comprando una opción put y call. Ambos pierden dinero con el tiempo a través del tiempo de decadencia (es decir, theta negativo). Por lo tanto, todos los días la acción no se mueve, digamos, 2-3 veces más que su movimiento promedio diario, está perdiendo dinero. Si aumenta la volatilidad, asegúrese de que podría agregar valor a su straddle, pero tiene que ser suficiente para compensar la disminución del tiempo. Si la volatilidad disminuye , está perdiendo dos veces, una vez por disminución de tiempo y otra por caída IV.

Si tiene la suerte de que todo funcione a su favor, las horquillas pueden ser rentables. Pero a la larga, perderá dinero en horcajadas, por lo que solo lo haría en situaciones raras.

Si eres nuevo en las opciones, tienes mucho que aprender. Siéntase libre de practicar en nuestro sitio, ya que somos la única plataforma virtual basada en la web que es totalmente compatible con las opciones.

Miguel

CTO / Fundador

http://www.tradermob.com

No olvides que las opciones cuestan dinero. Entonces, aunque una de sus opciones terminará en el dinero, si no está lo suficientemente lejos en el dinero, el comercio no será rentable.

Y sí, la volatilidad es la medida clave que debe tener en cuenta. De hecho, su straddle puede terminar siendo poco rentable en sí mismo sin que pierda dinero en general si sus coberturas dinámicas funcionaron, lo que es más probable si el volumen realizado excede el volumen al que se calculó su straddle.

Sí, las horquillas son una combinación de una opción de venta y una opción de compra con el mismo precio de ejercicio. Si el precio del subyacente es el precio de ejercicio al final del contrato, entonces el straddle no logrará ningún beneficio y se recuperará para usted con un pago de $ 0. Sin embargo, tenga en cuenta que las horquillas también tienen costos para ellos, y como tal, si el precio del subyacente termina siendo exactamente el costo del precio de ejercicio, entonces habrá costos significativos para usted que resultarán en un resultado negativo. lucro. Esta es la forma en que la persona que le vende el straddle gana dinero.

Si existe una volatilidad increíblemente alta en la que el precio sube o baja, podría generar enormes cantidades de efectivo. Si el precio sube al infinito, ganaría una cantidad infinita de dinero en su horca. Si el precio baja a cero en el subyacente, marcará la diferencia entre el precio de ejercicio y cero. (Si el precio del ejercicio es de $ 200, usted pagaría $ 200 por cada horquilla que posea. Tenga en cuenta que si el precio de la horquilla es de $ 250, aún perdería $ 50 en la inversión, lo que sería una ganancia negativa)

Si está casi seguro de que el precio de su subyacente aumentará, querrá comprar una opción de compra, ya que entonces tampoco necesitaría pagar el costo de la opción de venta. Mientras que si estaba seguro de que el precio bajaría, debería comprar una opción de venta.

Habiendo dicho todo esto, las opciones y los tramos a horcajadas son una forma maravillosa de perder mucho dinero en un corto período de tiempo y, por lo tanto, hacer una inversión muy arriesgada. Debido a este hecho, los precios de las opciones de compra son altos y los precios de las horquillas son aún más altos. A menudo es una buena idea dejar que aquellos que saben más sobre las opciones y sus propiedades las intercambien. (De un estudiante actual que termina una clase que incluye opciones en este momento)

Depende. ¿Cuánta volatilidad? ¿Estaba utilizando un seto dinámico? ¿Qué pagaste por el straddle? ¿Cuánto fueron todas las tarifas? ¿Cuál fue la trayectoria del precio que condujo a esta volatilidad? ¿Dónde está el precio de ejercicio en relación con el subyacente?

La volatilidad es una métrica que a veces es útil para las opciones de precios, pero está lejos de ser lo único que determina las ganancias.

No. Mantenlo simple. La volatilidad es un componente del precio de sus opciones, otro es el tiempo de vencimiento y otro es la huelga. Suponiendo que quiere decir vender un estrangulamiento, y ambas partes salen sin valor, la volatilidad, la huelga y el tiempo, todo contribuyó al precio original, por lo que fueron todas las condiciones para la rentabilidad de la posición.

bueno, ¿cómo parece demasiado fácil? Cuando no hay volatilidad, no se equilibra. Pierdes toda la prima. Haga esto demasiadas veces y puede agotar su cuenta. Puede usar el cuero cabelludo gamma si desea cubrir los movimientos direccionales, pero si el stock no se mueve en absoluto, no hay cuero cabelludo.

Comprar opciones es generalmente un juego para perder dinero porque el tiempo funciona en tu contra. Si eres inteligente, podrías vender un straddle o un estrangulamiento cuando la volatilidad es alta. Se beneficia tanto de la disminución del tiempo como de la disminución de la volatilidad. Nunca los compres. tastytrade.com – Una verdadera red financiera